Risparmio | 07 agosto 2021

Banco BPM supera l'EU-wide stress testing

I risultati, che superano i requisiti minimi regolamentari, confermano la capacità della Banca di generare valore, nello scenario base, e di resistere a shock significativi, nello scenario avverso.

Banco BPM supera l'EU-wide stress testing

Il Gruppo Banco BPM segnala di avere partecipato al 2021 EU-wide stress testing’, guidato dall’European Banking Authority (EBA), in collaborazione con Banca d’Italia, con la Banca Centrale Europea (BCE) e con il Comitato Europeo per il Rischio Sistemico – ESRB, essendosi sottoposto, così, ad un esame internazionale, certamente impietoso e garanzia di massima serietà, il quale, tuttavia, non presenta soglie minime da rispettare e costituisce, invece, un’importante fonte di informazioni, che saranno di supporto allo SREP - Supervisory Review and Evaluation Process, nella valutazione di della capacità di Banco BPM di rispettare i requisiti di capitale, in scenari di stress.

I risultati di tale esame, cui hanno partecipato 50 Istituti di credito europei, sono stati pubblicati dalla citata EBA, allo scopo di valutare la resilienza delle banche ad esso sottoposte, ad eventi avversi, e di identificare rischi potenziali, orientare decisioni, in materia, e rafforzare la disciplina di mercato. Lo stesso scenario Adverse è stato definito dalla BCE e dall’ESRB - European Systemic Risk Board  e copre un orizzonte temporale di tre anni (2021- 2023).

Lo stress test è stato svolto sotto l’ipotesi di bilancio statico, al 31 dicembre 2020, e, pertanto, non considera strategie aziendali e azioni manageriali, già attuate e/o future. I risultati dell’esercizio di simulazione non costituiscono previsioni, né sulla performance finanziaria futura, né sui ratio patrimoniali attesi del Gruppo.

La solidità dimostrata nello scenario Baseline, derivante dalla capacità di Banco BPM di generare valore, attraverso il business caratteristico, e la resilienza manifestata nello scenario Adverse, sono confermate dai risultati, che si confrontano, con un punto di partenza, pari al 13,23%, in termini di CET 1 ratio fully loaded, al 31.12.2020; CET 1 ratio fully loaded post impatto Stress Test Baseline scenario, pari a 14,67% al 2023; CET 1 ratio fully loaded,  post impatto Stress Test Adverse scenario pari a 7,01% al 2023.

Entrambi i risultati rispettano i requisiti minimi regolamentari sia nello scenario Baseline, che Avverso. Tali risultati devono essere letti tenendo conto che l’esercizio di Stress Test è stato condotto, ricorrendo ad uno scenario avverso, particolarmente penalizzante, unito a un punto di partenza già impattato dalle conseguenze della pandemia. Il Gruppo, pur in uno scenario Adverse, particolarmente peggiorativo, rispetto allo scenario adottato, nell’esercizio di stress test 2018, ha raggiunto risultati migliori, in particolare, nel precedente esercizio, lo scenario Adverse portava a un CET1 ratio fully loaded post impatti di 6,67%. Controlli, quindi, importanti, super partes, che sono garanzia, sia per le Banche, che per il mondo economico, del quale esse sono parte e nel quale, le stesse operano.


Pierantonio Braggio